Sestra mu je mučki ubijena 2003. godine u Crnoj Gori, a ubistvo je naručio sin njihove najstarije sestre. O ovim detaljima Džej je retko govorio, a dušu je otvorio svojevremeno u intervjuu za "Reviju 92".

“Šeherezada je moja starija sestra i nestala je kada je iz Italije, gde je živela, svojim kolima krenula u Beograd. Mjesecima smo njen muž, Italijan, i ja pokušavali da saznamo gdje je. Nagađali smo, da li je oteta i da li je uopšte živa", ispričao je jpevač. "Pretragu je sproveo i Interpol, ali nikakvih obavještenja koja bi razriješila misteriju nije bilo…

Šeherezadino ubistvo je dugo planirano i smišljeno izvedeno. Naručilac ubistva je naš sestrić, sin naše najstarije sestre. On je imao ovlašćenje da vodi poslove Šeherezadine privatne firme u Beogradu. Izgleda da je prilikom ugovaranja i kupovine nekih autobusa utajio 10.000 evra. Napravio je još neke mahinacije i da bi sve to prikrio riješio je da je ubije. Utisci su još stravičniji pošto su naše porodice imućne i zločin zbog koristoljublja je apsurd.

Sestrić je saznao kada ona stiže feribotom u luku Bar, otišao je da je sačeka, ali umjesto da je bezbjedno dovede kući, u Srbiju, napravio joj je zamku. Ubistvo su izvršila dvojica momaka koje je poveo iz Beograda. Udarili su je tupim predmetom po glavi, pretpostavlja se kamenom, a onda su je tamo ostavili”, otkrio je Džej.