Ali, čim je ugledao, njena nestvarna ljepota ga je odmah očarala, te je odmah učinio zakonitom ženom. Iako se tri puta ženio, ljubavna priča sa Roksanom ostavila je najveći pečat u istoriji. Neumoljivim stavom i zanosnim izgledom ona je sklanjala sve prepreke sa puta koji je vodio ka Aleksandrovom srcu, a pokazalo se da je neustrašiva i kada je vlast u pitanju.

Ime Roksana potiče od drevne iranske riječi koja znači „blistavo“. Buduća supruga komandanta je najvjerovatnije rođena u Baktriji, istorijskoj regiji na teritoriji modernog Uzbekistana, Tadžikistana i Avganistana. U nekim istorijskim izvorima piše da joj je domovina bila Sogdijana, drevna istorijska regija između rijeka Amu Darja i Sir Darja. Roksanin otac je bio veliki baktrijski plemić Oksiart. Služio je Besu, posljednjem kralju Ahemenidskog carstva, satrapu Baktrije i Sogdijane.

Postoje kontradiktorni izvještaji o Roksaninom poznanstvu sa Aleksandrom Velikim. Jednu verziju nudi starogrčki istoričar i geograf Flavije Arijan. Prema njemu, saznavši za Besovu smrt i približavanje Aleksandrove vojske, Oksiart je poslao sve svoje žene i djecu u tvrđavu zvanu Sogdijanska stijena. Tvrđava je djelovala pouzdano jer je bila zaštićena visokim zidinama i dubokim planinskim snjegovima. Utvrđenje je moglo da izdrži dvogodišnju opsadu sopstvenim sredstvima.

Međutim, Aleksandar je ipak odlučio da krene na juriš i uspio je da osvoji tvrđavu, koja je izgledala neosvojiva. Zarobio je sve njene stanovnike. Među njima je bila i Roksana, koja je tada imala oko 16 godina, prema Arijanu – „djevojka u godinama za udaju“. Isti Arijan navodi svjedočanstvo vojnika iz Aleksandrove vojske gdje su svi jednoglasno izjavili da je Roksana najljepša žena koju su vidjeli u Aziji, osim, možda, žene persijskog kralja Darija Trećeg. Aleksandar je na prvi pogled bio zadivljen baktrijskom princezom. Mogao je silom da je učini svojom konkubinom, ali je umjesto toga odlučio da je uzme za svoju zakonitu ženu.

Rimski istoričar Kurcije, autor „Istorije Aleksandra Velikog iz Makedonije“, o tome piše nešto drugačije. Prema njegovim riječima, Aleksandar Treći je upoznao Roksanu na gozbi gdje ju je njen otac doveo sa drugim djevojkama da ugosti makedonskog kralja i bio je očaran njenom ljepotom i gracioznošću.

Brak je bio koristan za komandanta i sa političkog stanovišta jer mu je omogućio da se zbliži sa lokalnim narodima i pokaže im svoju dobru volju. Istoričar Plutarh bilježi da se njegov brak sa Roksanom, lijepom i cvjetajućom djevojkom u koju se jednom zaljubio vidjevši je kako igra u kolu na gozbi, svima činio kao da je u potpunosti u skladu sa njegovim planom. Ovaj brak zbližio je Aleksandra sa lokalnim plemenima, te su oni bili ispunjeni povjerenjem u njega i mnogo su ga voljeli jer je pokazivao najveću uzdržanost i nije htio da nezakonito posjeduje čak ni onu jednu ženu koja ga je osvojila.

Ali Aleksandrova pratnja nije bila zadovoljna. Sa stanovišta Aleksandrovih povjerljivih ljudi, Roksana je bila previše niskog porijekla da bi postala kraljica cijele Evrope i Azije. U stvari, više su voljeli da vide Grkinju ili Makedonku za kraljevu ženu. Ali njihova osuda nije zaustavila komandanta.

Roksana je pratila svog muža u njegovom pohodu na Indiju. Vjerovatno su tokom pohoda dobili sina, ali je on ubrzo umro. Zatim su se zajedno vratili u Vavilon. Ali ubrzo je makedonski kralj izgubio interesovanje za svoju ženu.

Godine 333. prije nove ere, Aleksandar je zarobio Statiru, mladu kćerku persijskog kralja Darija Trećeg. Komandant je ljubazno postupao sa zarobljenicom, dao joj veliki broj sluga i grčko obrazovanje. Darije je više puta pokušavao da otkupi svoju kćerku i ženu, koje su takođe bile zarobljene, ali je Aleksandar odbio. Darije je umro 330. godine.

A 324. godine prije nove ere, Aleksandar je uzeo Statiru za ženu. Istovremeno je organizovao masovno vjenčanje u Suzi, oženivši mnoge Makedonce plemenitim persijskim djevojkama. Zanimljivo je da se na istoj ceremoniji vjenčanja Aleksandar Veliki odmah oženio drugom djevojkom – Parisatidom, kćerkom prethodnog persijskog kralja Artakserksa Trećeg. Na taj način je želio da ojača veze sa plemenitim persijskim dinastijama.

Roksana nije bila nimalo zadovoljna ovim dvostrukim novim brakom svog muža. Statira je bila plemenitijeg porijekla, pa je i Roksanin položaj bio primjetno poljuljan. Da je i Statira imala sina, onda bi on postao glavni pretendent za nasljeđe vlasti.

Samo godinu dana nakon vjenčanja u Suzi, Aleksandar Treći je umro u 32. godini, ne ostavljajući nikakve instrukcije nasljednicima. Roksana je u to vrijeme ponovo bila trudna, a mjesec dana nakon njegove smrti rodila je sina, takođe nazvanog Aleksandar Četvrti.

Roksana je ostala bez zaštite i sa djetetom, pa je odlučila da djeluje bez odlaganja. Za početak, zatražila je podršku Aleksandrovog prijatelja i saveznika, Perdike. Upravo je on smatran regentom carstva nakon kraljeve smrti. Uz njegovu pomoć je falsifikovanim pismom namamila Statiru i njenu sestru k sebi. A onda ih je, kako Plutarh izvještava, oboje ubila, bacila njihova tijela u bunar i pokrila zemljom. Neki savremeni istraživači smatraju da sa Statirom nije umrla njena sestra, već treća žena Aleksandra Velikog, Parisatida. U svakom slučaju, nema podataka o Parisatidi nakon Aleksandrove smrti.

Do Perdikine smrti, Roksana i njen mladi sin bili su pod njegovom zaštitom. Ali 321. godine prije nove ere, Perdika je umro tokom pohoda na Egipat. Tada se sa nasljednikom preselila u makedonski grad Amfipolj, pod starateljstvo komandanta Antipatra.

Godine 319. prije nove ere, Antipatar je umro, a Roksana je bila primorana da se ponovo preseli, ovog puta u grad Epir, pod zaštitu majke Aleksandra Velikog, Olimpijade. Zajedno sa Olimpijadom ušli su u Makedoniju, a njeni stanovnici su dočekali Roksanu kao kraljicu, a njenog sina kao svog nasljednika, Aleksandra Četvrtog. Svekrva, koja je slovila za vrlo opasnu ženu, trudila se svim silama da zaštiti Roksanu i unuka, što je mnoge tada ostavljalo bez teksta zbog Olimpijadine preke naravi.

Nažalost, samo godinu dana kasnije, Antipaterov sin Kasandar opsjeo je tvrđavu u kojoj su se nalazili Olimpijada, Roksana i mladi Aleksandar Četvrti. Pogubio je Olimpijadu, a nekoliko godina kasnije, 310. ili 309. godine prije nove ere, Kasandar je organizovao tajno pogubljenje Roksane i njenog četrnaestogodišnjeg sina, koji je mogao da polaže pravo na prijesto i stoga je predstavljao prijetnju, piše Stil.